En 1929, la Société des Lettres bénéficie du concours d’un mécène exceptionnel : Maurice Fenaille, pionnier de l’industrie pétrolière en France et grand amateur d’art, mécène du sculpteur Rodin.
L’homme fait don d’un ancien hôtel particulier, l’hôtel de Jouéry, situé dans le centre ancien de Rodez. La propriété se compose de deux immeubles contigus, témoignages remarquables de l’architecture du Moyen Âge et de la Renaissance. Inauguré en 1937, le nouveau musée prend le nom de son mécène et devient le musée Fenaille.